MetaTrader 5 Testeur Comment tester un robot commercial avant d'acheter Acheter un robot commercial sur MQL5 Le marché a un avantage distinct sur toutes les autres options similaires un système automatisé offert peut être testé en profondeur directement dans le terminal MetaTrader 5. Avant d'acheter, un conseiller expert peut et doit être soigneusement exécuté dans tous les modes défavorables dans le testeur intégré de stratégie pour obtenir une compréhension complète du système, voyant que chaque conseiller expert offert sur le marché MQL5 a une version de démonstration disponible. Rappelez vous: ce n'est pas seulement le montant payé que vous risquez lors de l'achat d'un robot commercial, mais aussi les pertes potentielles qui peuvent survenir à la suite de l'utilisation de ce robot de négociation pour le commerce sur le compte réel. Laissez nous jeter un oeil à elle en utilisant comme un exemple gratuit trois conseillers experts Moyennes mobiles qui nous allons télécharger directement dans le terminal MetaTrader 5. Il s'agit d'une mise en œuvre d'une stratégie commerciale classique basée sur trois moyennes mobiles. Expert Méthodes d'évaluation d'évaluateur basé sur des résultats d'essai Bien qu'il n'y ait aucune méthode générale qui pourrait vous donner une garantie 100 quant à la performance du robot commercial, il existe des méthodes simples qui vous permettent de vérifier les principaux paramètres d'un système commercial particulier dans le testeur de stratégie Du terminal MetaTrader 5. Les méthodes clés disponibles sont les suivantes: Test de contrainte en mode de retard aléatoire, Test dans un environnement commercial différent, Test sur une base de temps symbolique différente, Backtesting sur mauvaises données historiques, Backtesting sur une période prolongée de l'historique (suite à la publication du Expert Advisor Dans le marché MQL5), Forward Testing. En outre, il convient de s'intéresser à des facteurs potentiellement suspects, tels que: un facteur de profit trop élevé, une valeur de profit énorme sur les données historiques, un grand nombre de paramètres externes dans un système commercial, des règles complexes de gestion de l'argent. Même si tout ce qui précède est une tâche assez facile, la plupart des débutants, ainsi que de nombreux commerçants quelque peu expérimentés ne sont pas conscients de ces nuances ou pas toujours assez attentif. Notons une fois de plus que tout robot commercial téléchargé depuis MQL5 Market peut être configuré pour tester directement dans la fenêtre Navigator. Stratégie avec le Expert Advisor que vous avez sélectionné s'affiche automatiquement une fois que vous avez appuyé sur Test dans le menu contextuel. Tout est à portée de main pour tester le conseiller expert téléchargé et nous sommes prêts pour un examen détaillé des méthodes d'évaluation indiquées ci dessus. Test de stress dans le mode de retard aléatoire Le testeur de stratégie est principalement conçu pour tester les règles de négociation d'un système. Cela signifie que le testeur de stratégie imite l'environnement idéal pour tous les processus: l'envoi de demandes commerciales, la mise à jour des positions ouvertes et des commandes en attente, l'obtention d'événements commerciaux, l'historique des prix, le calcul des indicateurs et bien d'autres choses. Tout est destiné à tester et à optimiser la stratégie commerciale dans un délai minimum. Cependant, étant donné que le fonctionnement d'un robot commercial dans un environnement réel est loin d'être idéal et instantané, le testeur de stratégie a été amélioré avec un mode de test supplémentaire qui simule un délai aléatoire entre l'envoi et l'exécution d'un ordre commercial. Ce mode de test détecte avec précision: les erreurs de manipulation des opérations de négociation, l'ajustement de la stratégie à certaines conditions commerciales. Obtenir des résultats commerciaux nettement différents après avoir exécuté un seul test de l'Expert Advisor en deux modes, standard et aléatoire délai, devrait vous faire réfléchir. Tout d'abord, jetez un coup d'oeil à l'historique du testeur de stratégie que de nombreuses erreurs commerciales qu'il contient devrait être une raison suffisante pour traverser ce conseiller expert hors de votre liste. Dans notre cas, aucune erreur de ce type n'a été détectée au cours du test de stress en mode de retard aléatoire, ce qui suggère que le conseiller expert a réussi la première moitié du test. Maintenant, voyons s'il ya une différence entre les résultats commerciaux obtenus en utilisant des tests simples exécutés en deux modes. La diminution significative du nombre de transactions et des bénéfices obtenus dans le mode de retard aléatoire suggère que la stratégie dépend fortement de la qualité de la transmission et de l'exécution des ordres commerciaux et ne peut gagner que dans certaines conditions idéales. Le développeur peut l'avoir fait involontairement ce qui est très souvent le cas. Mais un tel défaut peut devenir désastreux pour votre compte de trading. Dans notre exemple, le passage à un mode d'exécution d'ordre commercial différent n'a pas affecté le nombre d'opérations et de transactions. Les résultats des tests sont juste un tout petit peu différents qui peuvent être dûment expliqués par de petites variations de prix présentes dans les transactions en raison de requotes. Conclusion: le conseiller expert sur les trois moyennes mobiles a réussi ce test. Les tests de contrainte en mode retard aléatoire n'ont pas eu d'effet important sur les résultats commerciaux. Test dans un environnement commercial différent Exécutez un test du robot commercial sous les conditions spécifiées dans sa description sur MQL5 Market. Ensuite, connectez vous à un autre compte courtier et exécutez le test une fois de plus. Il est un peu similaire aux tests de stress précédents et vous permet de voir comment de petits changements dans les prix et les conditions de négociation (propagation, niveaux autorisés StopLossTakeProfit, etc) peuvent affecter les résultats commerciaux. Par exemple, vous avez les résultats des tests Expert Advisor pour EURUSD sur le compte A du courtier. Exécutez le même test sur EURUSD, uniquement cette fois sur le compte B du courtier. Si les résultats sont très différents, c'est une bonne raison de reconsidérer la nécessité d'un tel robot commercial. Un autre cadre SymbolTime La majorité des robots commerciaux sont développés de manière à commercer sur un symbole particulier et certains d'entre eux ont même besoin d'être utilisé sur un laps de temps spécifique. Il semble être tout à fait raisonnable car chaque instrument se comporte à sa manière. Par conséquent, le symbole et l'intervalle de temps sont, en règle générale, toujours spécifiés dans la description d'un robot commercial offert sur MQL5 Market. Téléchargez une version de démonstration du Expert Advisor et lancez la sur un symbole et / ou une période différents. Tout d'abord, vous devez vous assurer que le conseiller expert ne va pas se bloquer avec une erreur critique ou remplir le journal avec des messages d'erreur commercial, utilisé dans des conditions de départ inappropriées. Deuxièmement, vérifier qu'une stratégie commerciale rentable n'est pas devenu extrêmement déficitaire, en raison des changements ci dessus dans les paramètres cela peut arriver où l'ajustement de courbe avait eu lieu. L'un des moyens les plus faciles pour organiser ce type de test pour le conseiller expert est de l'optimiser sur tous les symboles sélectionnés dans Market Watch. Nous exécutons l'optimisation de l'Expert Advisor dans ce mode sur un temps assez long H1 avec chaque génération de tic et obtenir une réponse assez rapide à la deuxième question. Les résultats de cette optimisation montrent que la stratégie a le droit d'exister, démontrant un nombre statistiquement suffisant de métiers sur chaque symbole sans donner de résultats vraiment mauvais. Attention, nous avons testé une stratégie sur les 13 symboles dans Market Watch avec les mêmes paramètres définis par défaut. Nous ne pouvons certainement pas s'attendre à ce que chaque conseiller expert fonctionnerait également bien sur n'importe quel symbole et le calendrier. Pourtant, il vaut la peine de le vérifier dans le testeur de stratégie en utilisant cette méthode. Il révélera non seulement des erreurs de code possibles, mais peut même donner de nouvelles idées. Conclusion . Le comportement du conseiller expert sur les trois moyennes mobiles a été normal lorsqu'il a été testé sur un cadre symboltime différent. Aucune erreur de code évidente n'a été détectée pendant le test. Backtesting sur mauvaises données historiques Nous avons découvert que le conseiller expert donne les meilleurs résultats lorsque vous travaillez sur GBPUSD. Mais si ce n'est pas un modèle cohérent et ce comportement est dû à l'intervalle de test sélectionné à partir de 2012.01.01 à 2012.09.28 qui par un pur hasard s'est avéré être favorable Pour examiner cette question, nous testons le Expert Advisor avec le Mêmes paramètres sur 2011, en prenant 2011.01.01 2011.12.31 comme un intervalle. Nous effectuons le test et voyons les résultats. Le conseiller expert n'est plus rentable et est devenu immédiatement beaucoup moins louable. En outre, les pertes subies en 2011 sont nettement supérieures aux bénéfices démontrés dans le testeur de stratégie au cours de la période 2012.01.01 2012.09.28. Cependant, nous sommes maintenant conscients des pertes potentielles, même en cas de négociation sur GBPUSD. Conclusion: le conseiller expert des trois moyennes mobiles nécessite un développement plus poussé pour assurer une réponse automatique appropriée aux changements du comportement du marché, ou encore les bons paramètres pour chaque intervalle doivent être trouvés par l'optimisation. Backtesting sur la période prolongée de l'histoire Lors de la description, les développeurs de robots commerciaux tentent de montrer leurs produits à leur meilleur et donc fournir des rapports et des diagrammes de test avec des paramètres optimums pour un intervalle particulier. Depuis un temps considérable a généralement passé de la date de publication du robot de négociation jusqu'à la date où vous vous intéressez à elle, nous pouvons exécuter un soi disant test en avant. Les tests avancés sont des tests sur une période de l'histoire qui n'a pas été pris en compte lors de la sélection des paramètres optimum. Nous allons continuer l'analyse de ce conseiller expert sur la GBPUSD sur un intervalle de test plus long, y compris les données historiques après le 28 septembre 2012. La date de fin est fixée au 2012.11.26, ce qui ajoute près de deux mois supplémentaires. Ainsi, à la suite de l'essai sur la période allant de 2012.01.01 à 2012.11.26, nous obtenons le nouveau tableau de test: Dans notre cas, les résultats démontrés par le conseiller expert de trois moyennes mobiles sur l'intervalle court supplémentaire (Forward) sont encore meilleurs Que ceux obtenus au cours des dix mois précédents. Ceci est cependant très rare. Conclusion: le test du conseiller expert des trois moyennes mobiles sur la GBPUSD sur la longue période de l'histoire n'a montré aucun affaiblissement des paramètres commerciaux. Essais prospectifs Les tests prospectifs sont utilisés pour évaluer la stabilité du système commercial dans le comportement changeant du marché. L'optimisation des paramètres dans le testeur de stratégie nous permet d'obtenir les paramètres auxquels le robot commercial est à son meilleur sur les données historiques dans un certain intervalle. Mais cela ne garantit pas que les paramètres obtenus seront le même meilleur ajustement, même lorsqu'ils sont utilisés pour la négociation dans un avenir proche. Les commerçants qui développent des systèmes de négociation automatisés confondent souvent des concepts tels que l'optimisation et l'ajustement des courbes. La ligne entre une optimisation équitable et un ajustement de la courbe est très mince et difficile à trouver. C'est là que les tests avancés se sont avérés utiles pour évaluer objectivement les paramètres obtenus. Lors de l'optimisation dans le MetaTrader 5 Strategy Tester, vous pouvez choisir de tester les paramètres optimaux résultants et de définir les limites nécessaires. Laissez nous exécuter des tests en avant de notre robot commercial avec les paramètres comme indiqué ci dessous. Forward est fixé à 14, ce qui signifie que l'intervalle spécifié 2012.01.01 2012.11.26 sera divisé en 4 parties. Les 34 premiers de l'historique seront utilisés pour trouver les paramètres optimaux et les 25 meilleurs passages (ensembles de paramètres Expert Advisor) seront testés en avant sur les 14 autres données historiques. Spécifiez les paramètres à optimiser nous allons sélectionner ceux qui sont censés avoir un impact sur la logique de négociation. Par conséquent, nous n'optimiserons pas les paramètres en charge de la gestion de l'argent. La combinaison ci dessus de l'étape, ainsi que les valeurs de démarrage et d'arrêt a entraîné près de 5 millions de passes. Dans les circonstances données, il n'est pas déraisonnable d'utiliser l'algorithme génétique et d'impliquer MQL5 Cloud Network dans l'optimisation. Examinons donc les résultats de l'optimisation, y compris les passes directes qui ont pris un total de 21 minutes et ont coûté 0,26 crédit pour plus de 4000 passes en utilisant les agents de cloud. Un exemple de la façon dont les coûts sont calculés peut être trouvé dans l'article MQL5 Cloud Network: Êtes vous encore à calculer À première vue, il semble y avoir quelque chose de mal avec elle. Nous vérifions les résultats et nous vérifions que les valeurs des trois premiers paramètres optimisés sont les mêmes dans tous les passages. Et seuls les deux derniers paramètres InpSignalThreeEMAStopLoss et InpSignalThreeEMATakeProfit ont des valeurs variables. Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons faire deux hypothèses: ces paramètres, spécifiquement StopLoss et TakeProfit valeurs, ont en effet aucune influence sur les résultats commerciaux algorithme génétique a échoué à sortir de l'extremum local que nous avons frappé lors de l'optimisation. Vérifions les deux hypothèses en les ré optimisant avec les mêmes paramètres et paramètres d'entrée. Cette fois ci, le tableau des résultats d'analyse prospectifs semble un peu différent. Grâce à l'optimisation, nous pouvons maintenant voir trois courants principaux. Cela signifie que les deux derniers paramètres optimisés apparaissent toujours accessoire au robot de trading donné. Conclusion: l'optimisation des trois moyennes mobiles Conseiller expert sur GBPUSD a montré que la logique de négociation ne dépend que de trois paramètres sur sept. Faisons une dernière tentative et supprimez les paramètres inutiles de l'optimisation. Nous n'avons maintenant que 1650 passages. Par conséquent, la recherche de paramètres complète aurait plus de sens, plutôt que l'optimisation génétique. MQL5 Cloud Network va dans ce cas nous fournir plus d'agents et le temps nécessaire pour compléter le processus sera en conséquence réduit considérablement. La tâche a été achevée en 7 minutes avec 2000 agents cloud impliqués et le tableau des tests avant semble bon. La plupart des passes au cours de la période à venir se sont révélées rentables, le nombre de points au dessus des 10 000 initial étant beaucoup plus élevé que dans la zone déficitaire. Il semble un peu optimiste, mais cela ne signifie pas que les ensembles de paramètres résultants se révéleront également rentables à l'avenir. Nombre de paramètres dans un système de négociation Nous avons eu la chance de voir que tous les paramètres de stratégie disponibles pour la mise en place d'un robot de négociation sont tout aussi importants et capables d'affecter les résultats commerciaux. Dans notre cas, les valeurs InpSignalThreeEMAStopLoss et InpSignalThreeEMATakeProfit n'ont pratiquement aucun impact sur les performances du Expert Advisor. Cependant, il est plus fréquent de rencontrer un robot commercial qui a un grand nombre de paramètres. De nombreux paramètres vous permettent de faire des réglages très précis pour un robot de trading afin d'adapter sa performance à une certaine période de l'histoire qui est fortement susceptible d'être révélée lors de l'optimisation. L'ajustement de la courbe signifie que le conseiller expert n'aura probablement pas le même niveau de rentabilité sur les données au delà de l'intervalle spécifié utilisé pour l'optimisation comme il l'a fait sur les données d'essai. Et pire encore, il peut donner tout à fait les résultats opposés, conduisant à des pertes. On croit que moins les réglages de paramètres d'un système commercial ont, plus la possibilité que le modèle identifié disparaîtra dans l'avenir. Et vice versa les paramètres plus dans le système, plus la possibilité que le marché gardera ses caractéristiques en ligne avec un conseiller expert si affinée. Comme preuve de ce qui précède, nous vous recommandons vivement de vous familiariser avec les résultats de l'analyse commerciale fournie dans l'article Optimisation VS Reality: Preuves de l'ATC 2011 que nous allons examiner plus loin. Le graphique affiche les résultats commerciaux des participants au cours du championnat de trading automatisé 2011. L'axe vertical indique le solde du compte à la fin du championnat et l'axe horizontal affiche le nombre de paramètres externes de l'EA. Les conseillers experts sont représentés par des diamants rouges. On voit clairement que les experts conseils avec un grand nombre de paramètres ont perdu de l'argent ou, au mieux, ont même rompu, lors de la négociation sur la période à venir du championnat. L'absence de paramètres externes dans un robot de trading offert à la vente ne dit rien sur la généralité des règles commerciales conçues dans l'un et l'autre et ne peut pas être pris comme froid. Le développeur du Expert Advisor doit avoir, pour une raison quelconque, simplement enfilé les paramètres externes à l'intérieur du robot commercial. Facteur de profit très élevé La plupart des commerçants n'aiment pas perdre des métiers et de les prendre comme un signe d'un fonctionnement défectueux d'un système commercial. En fait, ils ne peuvent pas être évités en raison de la nature de la négociation sur les marchés financiers. Tout commerce sur l'ouverture d'un poste peut finalement se révéler soit gagner ou perdre. Les pertes commerciales sont inévitables et sont perçues comme une forme de salaire naturel et un élément inévitable des dépenses, comme dans toute entreprise. De nombreux développeurs de systèmes de négociation automatisés fonctionnent à des extrêmes, en essayant de réduire le nombre de métiers perdants et la perte brute au minimum. Pour atteindre cet objectif et améliorer les résultats qui peuvent être obtenus dans le testeur de stratégie, ils ajoutent des filtres supplémentaires qui vous permettent d'éviter de perdre des métiers, ce qui améliore le facteur de profit. Filtres supplémentaires ont leurs propres paramètres et paramètres, en ajoutant au nombre total de paramètres d'entrée. Le facteur profit est défini comme le bénéfice brut divisé par la perte brute. Le facteur de profit des systèmes rentables est toujours supérieur à 1. Cependant, si on a essayé trop fort et sur optimisé un système commercial dans le testeur de stratégie, ce chiffre peut être beaucoup plus grand. Jetons un coup d'oeil à encore un autre graphique de l'article Optimisation VS Reality: Evidence from ATC 2011. Il est clair que presque tous les robots commerciaux qui avaient un facteur de profit très élevé au cours des essais sur les données historiques n'étaient même pas près de leurs résultats de backtesting lorsqu'ils sont testés sur la période à venir du Automated Trading Championship 2011 et pratiquement tout perdu. Il suggère qu'un facteur de profit très élevé démontré dans le testeur de stratégie était dû à l'ajustement de la stratégie à un certain laps de temps utilisé pour l'optimisation du robot de négociation. Profit énorme sur les données historiques Un autre fait alarmant peut être un énorme bénéfice déclaré dans la description d'un robot commercial. Si les rapports de testeur de stratégie ci joint montrent un équilibre ciel élevé, il a probablement à faire avec l'ajustement de courbe. Souvent, les développeurs de ces machines d'impression d'argent ne réalisent même pas que leur système est sur optimisé et a trop de paramètres externes. Appuyons cette affirmation par un autre graphique du rapport mentionné ci dessus Optimisation VS Reality: Evidence from ATC 2011. Les acheteurs de tels Grails sont en règle générale inexpérimentés et facilement aveuglés par d'énormes profits sur les données historiques. Dans ces cas, l'illusion de profit que ce robot commercial peut gagner est authentique et mutuelle. Manipulations avec la gestion de l'argent Créer des règles spéciales de manipulation du commerce qui vous permettent de passer par de mauvaises données historiques dans le testeur de stratégie avec des pertes minimales et maximiser les retours sur les transactions réussies est l'approche la plus compliquée et rare pour le développement anormal d'un robot commercial. Il est loin d'être ce qu'on appelle la gestion de l'argent. Un tel ajustement peut être mieux détecté en testant des données qui se trouvent en dehors de la période d'historique utilisée pour obtenir les résultats qui sont indiqués par le développeur dans la description du robot commercial. Plus l'ajustement est important, plus la probabilité que le robot de trading échoue au test est élevée. Ne fais confiance à personne. Pas même vous même Malheureusement, le robot commercial comme tout programme complexe peut contenir des erreurs involontaires qui ne peuvent pas être détectés autrement que par le commerce en ligne. Aucun développeur de robots commerciaux ne peut garantir que son programme est sans erreur et gère correctement toutes les situations non standard. Même le conseiller expert qui a été testé avec succès peut faire une erreur commerciale ou un crash en raison d'une erreur critique. Lorsque mis dans des conditions inattendues que le développeur ne pouvait pas prévoir. La seule garantie implicite dans ce cas peut être l'expérience et la réputation du développeur de robots commerciaux. Et, bien sûr, un conseiller expert qui a démontré des résultats positifs dans le service Signals sur une période suffisante de temps sera plus fiable que celui qui n'a pas. Quoi qu'il en soit, ne soyez pas renversé en calculant vos bénéfices futurs et rappelez vous deux règles qui sont encore valables: ne font confiance à personne et aucun succès commercial passé ne peut garantir les profits futurs. Nous vous recommandons également les articles suivants consacrés au marché: Expert Advisor Top 8211 Comparer Live Forward Performance Cette page est destinée à aider tout le monde à trouver et à suivre les résultats en direct du meilleur robot Forex qui convient à leur style de trading. Les performances sont analysées et indexées d'une manière qui permet au meilleur système de négociation pour le faire au sommet du tableau dans un délai raisonnable 8211 s'il vous plaît voir les détails ci dessous le tableau pour plus d'informations. Tous les conseillers experts de cette page sont en cours d'exécution sur les comptes en direct. Ratio de rendement du risque Rabais maximal fermé Rabais maximum (flottant inclus) Nombre maximal de prélèvements flottants Moyenne des transactions par jour Discontinued on 14.06.2014. Supprimé par demande du fournisseur. Discontinued on 02.12.2012. Bien qu'il semble prometteur, il n'est plus possible de l'acheter via un détaillant. Discontinued on 01.12.2012. Le test direct n'a pas été arrêté pour des raisons de continuité (la révision), mais il a été retiré de l'EA Top parce qu'il n'est plus disponible à la vente. Dommage, c'est facilement l'un des meilleurs EA que j'ai vu jusqu'ici. Arrêtés le 30.10.2012. En plus d'utiliser le code volé, le vendeur triche tous les affiliés. Discontinued on 14.06.2014. Supprimé par demande du fournisseur. Discontinued on 14.06.2014. Le système n'est plus disponible à la vente. Remarque: cette EE requiert des conditions de courtier spéciales. Remarque: cette EE requiert des conditions de courtier spéciales. Discontinued on 14.06.2014. Le système n'est plus disponible à la vente. Discontinued on 12.05.2012. Il n'y a eu aucune activité depuis la fin 2011 et le système n'est plus commercialisé. Remarque: cette EE requiert des conditions de courtier spéciales. Discontinué le 18.02.2013. Le système n'est plus disponible à la vente. Discontinued on 01.12.2012. Le test direct n'a pas été arrêté pour des raisons de continuité (la révision), mais il a été retiré de l'EA Top parce qu'il n'est plus disponible à la vente. Dommage, c'est facilement l'un des meilleurs EA que j'ai vu jusqu'ici. Discontinué le 29.05.2013. L'EA n'est plus disponible à la vente, il a cessé d'être commercialisé au début de 2012, lorsque Plimus a expulsé tous les produits Forex. Discontinued on 01.05.2012. Les comptes L Plate ne sont plus disponibles chez Go Markets et les comptes L Plate existants ne peuvent plus être échangés (ce test forward était exécuté sur un tel compte). Arrêtés le 30.10.2012. En plus d'utiliser le code volé, le vendeur triche tous les affiliés. Discontinued on 14.06.2014. Le système n'est plus disponible à la vente. Discontinued on 14.06.2014. Le système n'est plus disponible à la vente. Discontinued on 14.06.2014. Le système n'est plus disponible à la vente. Discontinué le 29.11.2013. Pauvre stratégie (tenir et prier longtemps sur un instrument qui a quitté sa tendance haussière). Discontinued on 06.02.2013. Le produit n'est plus disponible. Discontinued on 14.06.2014. Le système n'est plus disponible à la vente. Discontinued on 14.06.2014. Le système n'est plus disponible à la vente. Discontinued on 14.06.2014. Le système n'a plus de programme d'affiliation. Discontinued on 06.02.2013. L'EA ne s'authentifie plus et le support ne répond plus. Discontinued on 14.06.2014. Le système n'est plus disponible à la vente. Discontinued on 14.06.2014. Le système n'est plus disponible à la vente. Discontinued on 14.06.2014. Le système n'est plus disponible à la vente. Remarque: cette EE requiert des conditions de courtier spéciales. Discontinued on 06.02.2013. Le site Web du produit n'existe plus. Discontinued on 14.06.2014. Le système n'est plus disponible à la vente. Remarque: cette EE requiert des conditions de courtier spéciales. Discontinued on 26.08.2012. L'EA a montré des résultats très incohérents sur des comptes différents, de mauvaises performances pour la grande majorité de ses utilisateurs et finalement la preuve de l'ajustement de la courbe a fait surface. Arrêtés le 30.10.2012. Le produit semble n'exister plus et l'authentification ne fonctionne plus. Discontinued on 12.05.2012. Le vendeur a nettement disparu après que le système a présenté des performances médiocres. Discontinued on 12.05.2012. Large tirage, la performance continue faible, incapable de s'authentifier pour quelques mois. Discontinued on 05.06.2012. Le système a rencontré quelques tirages importants et le vendeur semble avoir disparu lorsque le système a fonctionné mal après sa relance (ayant déjà écrasé quelques comptes la première fois). Discontinued on 14.06.2014. En plus d'afficher de mauvaises performances, le système n'est plus disponible à la vente. Discontinued on 12.05.2012. Tout ce qu'il avait à montrer était mauvaise performance. De plus, le système n'est plus disponible. Discontinued on 30.11.2012. Le système n'a pas échangé depuis plus de 3 mois et le vendeur ne répond plus aux courriels. Arrêtés le 03.06.2014. L'évaluation environnementale avait un abaissement excessif. Discontinued on 12.05.2012. Abaissement excessif mauvais rendement Discontinued on 12.05.2012. Son tirage au delà de 50 et sa performance était complètement désespérée. Discontinued on 25.02.2012. Son tirage était supérieur à 50 et le site n'existe plus. Discontinué sur 26.09.2011. Le compte a été arrêté en dépit de mon supplément de son équilibre. Discontinued on 14.06.2014. Le compte a connu un effacement complet. Brève description des en têtes des colonnes Semaines du test 8211 sans explication. Gain total 8211 le montant total gagné calculé par rapport à la somme des dépôts (dans la plupart des cas, il ne sera que le dépôt initial). Fermé pips 8211 le nombre total de pips réalisé par tous les métiers qui ont été fermés. Veuillez noter que cela n'inclut pas le nombre de pips flottants qui pourraient être le résultat de transactions ouvertes. Rendement mensuel 8211 le chiffre de retour mensuel calculé par Myfxbook. Ratio de récompense de risque 8211 calculé en divisant la moyenne des échanges perdants par le métier gagnant moyen. Les métiers gagnants 8211 le pourcentage de métiers avec un résultat positif. Le retrait maximal de 8211 le tirage maximal de 8220realized8221, c'est à dire le tirage le plus important jamais rencontré au cours de la durée de vie du compte. Veuillez noter que cela ne tient pas compte de l'équité, donc 8220Les prélèvements non réalisés sur les bénéfices flottants ne sont pas pris en compte ici. Fondamentalement, it8217s le tirage calculé par Myfxbook comme la plus grande différence entre un pic de la balance et le bas le plus bas. En plus du rabattement fermé ci dessus, cela inclut également les tirages flottants (non réalisés). Dans certains cas, il sera plus grand que son homologue, en particulier pour les opérations de grille, de martingale et de hold and pray. Max flottant drawdown pips 8211 la valeur maximale enregistrée du profit négatif flottant, en pips. Moyenne des transactions par jour 8211 le nombre de métiers moyens par jour. Naturellement, le calcul ne comprend que les jours de bourse, les week ends sont exclus. Profit de profit 8211 la somme de tous les métiers positifs divisé par la somme de tous les métiers négatifs. Un facteur de profit inférieur à 1 signifie que le système n'est pas actuellement rentable, qui devrait également être facilement visible à partir des autres stats. Birt8217s index 8211 un indice de performance de mon propre basé sur un Sortino Ratio calculé sur une période hebdomadaire, mais aussi en tenant compte de la durée de vie du système et le tirage flottant. Plus de détails sur son calcul sont disponibles. Veuillez noter que c'est un travail en cours et qu'il est susceptible de changer avec le temps et que ses défauts potentiels sont observés. Équilibre graphique 8211 celui ci est assez évident. Fréquence de mise à jour Les détails du système sont mis à jour environ toutes les 30 minutes. Les images des bilans et les chiffres des index Birt8217 sont actualisés 4 fois par jour. Informations générales Cette page a été conçue pour augmenter en permanence et énumérer un large éventail de conseillers experts ainsi que des services de signalisation. Il n'y a aucune limitation aux systèmes qui le feront ici. Même si une EA est sur ma liste sans examen, il peut encore apparaître ici. Je recommande de faire votre diligence raisonnable avant d'acheter des systèmes qui n'ont pas été entièrement revu. En règle générale, je vais arrêter les systèmes qui atteignent un abaissement de plus de 50, mais je pourrais faire des exceptions et les arrêter plus tôt ou plus tard en fonction d'autres facteurs. Pour avoir un terrain homogène, j'essaie de cibler un rendement mensuel de 5 et un maximum de 20 en tant que prélèvement pour chaque système, mais ce sont surtout des conjectures et il va sûrement varier énormément. Hey Brit, votre 8216league table8217 de forex bots est génial. Quelques questions d'un débutant s'il vous plaît 1) Les chiffres (solde, gains totaux, gains mensuels, etc.) tiennent compte de tous les coûts continus du logiciel ou de tout coût impliqué dans les opérations elles mêmes (c'est à dire ces gains nets ou bruts) 2 ) En regardant les graphiques 8216balance8217 et les gains globaux, il est clair que certains bots ont très bien fait il ya quelque temps, mais ont foulé l'eau (ou ont diminué dans la valeur) depuis. Je me demande s'il vaut la peine de mettre un certain terme 8216gain8217 standardisé (c'est à dire autre que le total mensuel). Peut être une colonne montrant comment les bots ont effectué au cours des 12 derniers mois 3) Est ce que les robots ont tendance à avoir leur codegorithme mis à jour Sinon, cela suggérerait que leur efficacité se fane au fil du temps (rendant le point 2 plus pertinent). Ce qui est un bon 8216working lifetime8217 d'un bot Merci pour toutes les réponses. Mike 92 écrit par wan 6 décembre 2015 (il y a 1 an) Keltner Pro, par exemple, montre 37549 pips fermés sur cette page. Sur la page MyFxbook, il affiche 4106 pips. Je crois que c'est la même période. Je ne comprends pas l'écart. La plupart des tests avancés ont été arrêtés il ya environ 6 mois et j'ai commencé à migrer quelques uns des tests vers les comptes démo et cette page à une nouvelle formule et le format Mais n'a jamais réussi à le terminer. Ce chiffre est certainement incorrect, peut être en raison d'un changement dans l'API myfxbook. Je m'attends à ce que beaucoup d'autres ont la figure pépins mal.
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